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会世恒享CTA1号

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标的、逻辑、统计及数据来源的低相关才是构建混合策略的核心,能有效应对模型失效、风格不适、参数漂移等风险

投资领域:股权投资

  • 起购金额:100万
    存续期限:3年
  • 资本类型:本土
    基金类型:并购基金
  • 目标规模:1亿
    管理费率:1%

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产品亮点

会世恒享CTA1号

【公司简介】
会世资产成立于2018年2月8日,注册资本1000万元,公司于2018年6月19日取得基金业协会私募投资基金管理人资格。截至2021年5月,会世资产管理规模约14亿元,累计发行CTA产品28支,公司团队由近10名投研、 IT、风控和市场、运营的专业人士组成。会世资产致力于打造一只高素质、重研究的量化投资团队,致力于成为业内领先的资产管理机构。通过对海量数据的提取挖掘,以定量研究为导向,坚持量化交易投资理念,通过多元分散化的模型及标的,力争为投资人赚取绝对收益。

【创始人——张议夫】
南京大学物理学基地班学士、南京大学理论物理博士,师从中科院数理学部院士,美国Center for Computation and Technology、路易斯安娜州立大学博士后。博士和博士后期间取得了一系列学术成果,在顶级刊物发表了SCI及国际会议论文10篇,其中作为第一作者的一篇论文成果荣获2016年年度中国物理学会最有影响论文一等奖。
曾就职于某大型量化对冲基金,具有多年大规模资金量化投资实盘经验,擅长CTA策略、套利策略等,2018年创立会世资产,目前全面负责会世资产投研和管理工作。 

【策略优势】
标的、逻辑、统计及数据来源的低相关才是构建混合策略的核心,能有效应对模型失效、风格不适、参数漂移等风险。提升策略组合强壮度,降低组合波动性。

【管理人特色】
1. CTA策略多重优势历经市场检验:CTA策略与各金融市场相关度较低,品种多样性和低相关性使其受股票市场波动影响小。具有多品种类别、多盈利来源的属性,可有效平滑收益曲线,提升风险收益比。 
2. 多资产组合配置优势明显:从底层逻辑出发,构建底相关性的子策略组合,能有效应对模型失效、风格不适、参数漂移等风险。提升策略组合稳定度,降低组合波动性。
3. 自主开发并维护数据库系统、策略回测及交易系统,数据来源多样减少对三方平台依赖;回测系统支持高性能并行化回测;交易环节与回测环节采用同一套代码,确保回测及实盘一致性,属业内先进水平。 
4. 严格的风险管理体系:完善的事前、事中、事后风控管理体系,从产品层面、策略层面、盘中实时监控、盘后监控四个方面进行多层次风险控制。
5. 同策略产品历史业绩优秀:同策略代表产品会世元丰CTA1号私募证券投资基金,运作以来业绩表现良好,回撤控制优秀,2018年8月10日运作以来年化收益 22.23%,历史最大回撤-5.29% (周度)。(2018.8.10~2021.5.7) 

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